MetaTrader 4 - Indikatorer Den klassiska Turtle Trading Indicator - Indikator för MetaTrader 4 Denna trend följande system designades av Dennis Gartman och Bill Eckhart. och förlitar sig på breakouts av historiska höga och låga för att ta och stänga affärer: det är den fullständiga motsatsen till quotbuy låg och sälja highquot tillvägagångssätt. Denna trend följande system lärdes till en grupp av genomsnittliga och normala individer, och nästan alla blev till en lönsam näringsidkare. Huvudregeln är quotTrade en N-day breakout och tar vinst när en M-dag hög eller låg bryts (N måste jag över M) citationstecken. Exempel: Köp en 10-dagars breakout och stäng handeln när prisåtgärden når en 5-dagars låg. Gå kort 20-dagars breakout och stäng handeln när prisåtgärden når en 10-dagars hög. I denna indikator visas in - och utlösningssignaler som pilar och prickar. Ursprungligt system är: Gå långt på blåa pilar Gå kort kort på röda pilar Avsluta långa positioner när en blå punkt visas Avsluta korta positioner när en röd punkt visas Denna indikator ska användas tillsammans med min andra indikator: Turtle Trading Channel. att representera samma period eller det felsäkra handelssystemet. Den viktiga funktionen om denna indikator är att den faktiskt kontrollerar om din senaste handel har blivit stoppad och ger ytterligare signaler över trenden. Så det är det perfekta tillskottet till handelskanalen för en komplett Turtle Trading-strategi. Jag har dock ändrat lite algoritmen för att få tidiga inmatningssignaler och undvika slumpmässiga trendsvängningar i mycket flyktiga förhållanden. För att göra så kommer denna indikator bara att visa en trendändring när en bar faktiskt stänger över eller under den nuvarande trendlinjen - istället för att bara röra den som en normal stop-loss-ordning skulle göra. Nackdelen är att du bara kan upptäcka trendändringar när den sista fältet redan har stängts. Bara i fall är den strikta versionen också tillgänglig. Båda indikatorerna implementerar handelsvarningar, aktiverar eller inaktiverar dem efter önskemål beroende på din handelsuppställning. Så här ser din trading setup shoud ut med kanalen och den klassiska indikatorn. Dessutom använder denna indikator också inmatningsvarslingsvarningar. TradePeriod: Donchian kanalperiod för handelssignaler StopPeriod: Donchian kanalperiod för utgångs signaler StrictEntry: Använd strikta inmatningsparametrar som sköldpaddorna gjorde StrictExit: Applicera strikta utgångsparametrar som sköldpaddorna gjorde StrictStop: Applicera strikt stoppförlust som sköldpaddan gjorde Greedy: Do inte avsluta en handel om inte det är i vinst eller SL är träffat. EvalueraStoplossning: Kontrollera om vi har blivit stoppade och visa framtida signaler. ATRPeriod: ATRPeriod för att ställa in stoppförlusten ATRStopNumber: N. Factor för att beräkna stoppförlusten DisplayAlerts: You känna till. Vänligen se Turtle Trading Channel-indikatorn för att läsa de fullständiga och ursprungliga reglerna för handel. Det kan användas för att få signaler från S1-systemet eller ange S2-systemet (failsafe) 2012-06-12: Uppdaterad indikatorn lägger till flera strikta alternativ för poster, utgångar, stopp och så vidare. Turtle Trading System är lönsamt Turtle Trading Systemets prestanda har alltid varit tvivlat. Följande är en EURUSD (1995-2012) backtest som handlar om alla signaler av denna indikator - utan att filtrera ut någon handel, handel först efter det att den aktuella fältet har stängt, minskar exponeringen enligt de ursprungliga sköldpaddsreglerna, lägger till positioner och efterlämnar stopp-förlust med ATR2. Och till sist, samma system med en 5 inledande risk för varje handel (kanske för mycket, men kul att titta på) Inlagd i sköldpaddorna Omfattande sköldpaddshandelssystemets backtestresultat finns här. Marknaden för marknaden med flera publicerade modifieringar, men generell slutsats är: fantastiskt återvänder någon gång under det sista kvartalet av det föregående århundradet, men sköldpaddsystemens goda prestanda är ett fenomen från det förflutna snarare än det som är närvarande. Jag har en bekännelse att göra: Jag tror inte att så kallade 8220Turtle Trading Rules8221 fungerar längre. I8217ve testade dem själv. Men 8220brand8221 blir fortfarande främjad 8230 Nyligen upptäckte jag ett erbjudande att köpa Turtle Trader Expert Advisor (EA) för 299. Det här är så 808217s. Jag skulle inte köpa det och föreslå inte någon annan att köpa den. Inte för att antalet branscher är för låg för att vara statistiskt signifikant eller för att I8217ve gjort min egen backtestning och har alla anledningar att ifrågasätta prestationskravet. Men bara för att idag ingen borde lita på 8220packaged8221 handelssystemprodukt. Det sätt som det görs idag är att du sätter ditt system (om det är något bra) på zulutrade eller collective2 eller covestor för oberoende verifiering och ranking. Då kan potentiella kunder utvärdera det och, om de gillar det, prenumerera på det eller köpa EA. Alla som är involverade i handel har förmodligen hört talas om så kallade 8220The Turtles8221 8211 ett väl publicerat experiment av Richard Dennis. Vissa försöker fortfarande att peddle 8220turtle trading system8221 för tusentals och i allmänhet DennisTurtles nämns som bevis för att trend-following fungerar. Reglerna publiceras i en bok och och på webbsidor av personer som verkar ha äkta information. Jag Y2006 Jag gjorde backtest 8220s turtle trading rules8221 på flera marknader. Slutsatserna är mycket enkla. Turtle trading system producerade fenomenala vinster till omkring mitten av 808217s. Även handel 1 kontrakt som basposition visar varje marknad miljoner dollar i vinst. Diagrammet nedan är resultatet av USDCAD-kontraktet. På ungefär 10 år 1976 till 1985 skulle även handel 1 kontrakt i USDCAD bli 100k till nästan 4 miljoner 8211 en häpnadsväckande 40x ökning. Så att påståendet att Dennis blev mycket rik genom att följa dessa enkla regler är möjligen sant. På något sätt slutar systemet fungera på alla marknader under perioden 1987-88, med undantag för GBPUSD som visar positiva avkastningar fram till 1991. På ingen marknad har systemet nått en ny kapitalstopp sedan 1991. De flesta visar stadigt negativ eller slumpmässigt platt prestanda för de senaste två decennierna. Detta kan förklara varför Dennis enligt uppgift avslutade sin karriär med en förlust på cirka 12 av eget kapitalet. Sköldpaddorna kan ha sin plats i handelshistoriens annaler, men sköldpaddshandelns regler är mindre än värdelösa på marknaden idag. It8217s slangolja av handel. Jag skulle inte tro på någon som främjar det som ett giltigt handelssystem. Dela System Trading BlogMesta människor kommer att ha hört talas om de mytiska Turle Traders. en grupp nybörjare handlade upp och mentorerades av legendariska 8220Prince of the Pit8221 Richard Dennis. Dennis gjorde det för att sätta upp ett gammalt argument med sin näringsidkare Bill Eckhardt om huruvida handel kunde läras eller inte (inte till skillnad från historien i klassisk film Trading Places). Erfarenheten var framgångsrik för att bevisa Dennis rätt (handel kunde läras), med sina sköldpaddshandlare som gjorde honom 100 miljoner. Varför sköldpaddor Sköldpaddorna var smeknamnet som sådant på grund av en analogi med hur Richard Dennis förväntade sig att 8220grow8221 handlare på samma sätt som Singapore gårdar växer sköldpaddor. Dennis lärde sina elever ett mekaniskt trendföljande system och låter dem handla med sin egen huvudstad. Efter att ha hållits hemliga i mer än ett decennium upptäcktes reglerna och flyttade på internet ett tag. Två njutbara böcker har nu publicerats om ämnet (Complete Turtle Trader 8211 med de faktiska sköldpaddsreglerna och The Turtle's Way skrivet av Curtis Faith, en tidigare sköldpadda) om du är intresserad av att lära dig mer om det. Sköldpaddsystemet Sköldpaddsystemet innehåller inte 8220magical8221 komponenter. Det var i princip en kombination av 2 olika breakout-system med specifika regler för penninghantering, inklusive positionsbestämning, pyramidering, korrelationsgränser och nedskärning av positionsstorlek under dragningar (en snabb 8220Turtle trading rules8221 google-sökning borde ge några resultat för exakta regler). System kaput Nu när reglerna har offentliggjorts är det möjligt att backtest dem och se hur de skulle ha utfört på de senaste marknaderna. Ett sådant testresultat finns på Trading Blox-forumet. Klicka för att zooma in. Det visar i huvudsak att CAGR faller från 216 () från 1970 till 1986 (när Dennis och Eckhardt utvecklade systemet, och även när eleverna handlade systemet med riktiga pengar) till knappt dubbla siffror (10,5) i senaste 23 åren (1986 till 2009), med en helt platt period från 1996 till 2009. Som en sidotal kontrollerar du den galen mängd som compounding genererar vid en hastighet av 216 Man kan hävda att Dennis 038 co var bara lycklig att handla systemet under det som verkar vara dess gyllene period. System överhettningsvarning Under Turtle-experimentet kom Dennis till insikten att deras positioneringsregler var sådana att: du har handlat så mycket som dubbelt så stor som vi trodde Här är en ögonblicksbild av det memo som Dennis skickade till alla handlare som frågade dem att minska sin positionsstorlek i hälften. Som Dennis sa: Vi måste leva rätt Ett annat sätt att säga 8220 Vi har varit väldigt lyckliga82218230 Vad menar det Nåja, vissa säger att sköldpaddans prestanda var en fluke 8211 att sköldpaddorna faktiskt var de pratspråkiga aporna som skrev Hamlet (se Infinite Monkey Theorem ). Jag antar att dessa människor skulle vara i EMH-lägret (effektiv marknadshypotes). Vissa säger att Trend Following är dyingdead och sköldpaddsystemet underförstörelse är en illustration av det. Problemet är: dessa människor verkar fira att 8220simpleton8221-trenden är borta. Efterföljande strategi så ofta (under stora drawdowns), bara för Trend Efter att återkomma igen (tänk 2008). Vissa kan också säga att marknadsförhållandena förändras, och systemen måste anpassa sig till dessa förändrade förutsättningar. Även om vissa säger att detta argument är speciellt, citerar Bill Dunn som ett exempel på en CTA som hävdar att man använder samma regler som när han började på 708217-talet. Förena det hela I stället för att avsluta detta inlägg snabbt här 8211 om vad det betyder eller inte betyder 8211 trodde jag att det kanske var mer intressant att expandera och spendera mer tid på möjliga tolkningar ovan i ett inlägg i sig. Del 2 kommer att ta denna diskussion vidare. Håll dig igång, jag kommer att försöka röra mig om Trend Following eller kan anpassa mig till förändrade marknadsförhållanden 8211 uppdatering: posta här. Kontrollera listan över globala terminsmarknader Wisdom Trading erbjuder tillgång till, från Majs i Sydafrika, Palmolja i Malaysia till Koreanska Won, Brazilian Real eller Japanese Kerosene för att nämna några, det är imponerande och bra att dra nytta av diversifiering. Au. Tra. Sy blogg, Systematic Trading forskning och utveckling, med en smak av Trend Following. Ansvarsbegränsning: Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Futures trading är komplex och utgör risken för stora förluster som sådan, det kanske inte är lämpligt för alla investerare. Innehållet på denna webbplats är endast som allmän information och bör inte tas som investeringsrådgivning. All webbplatsinnehåll ska inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja något säkerhets - eller finansiellt instrument eller att delta i någon särskild handels - eller investeringsstrategi. De idéer som uttrycks på denna sida är enbart författarens åsikter. Författaren kan eller kanske inte ha någon ställning i något finansiellt instrument eller strategi som nämns ovan. Alla åtgärder som du vidtar som en följd av information eller analys på denna webbplats är i sista hand ditt enda ansvar. HYPOTETISKA RESULTATRESULTAT HAR MÅNGA NUVÄRDA BEGRÄNSNINGAR, NÅGON SOM BESKRIVAS NEDAN. INGEN REPRESENTATION SKA GÖR ATT ENKEL KONTO VIL ELLER ÄR LIKELIGT ATT FÖRVÄNDA RESULTAT ELLER TABELL LIKNANDE DESS VISA FAKTISKT, DER FINNS JÄMFÖR SHARP DIFFERENSER MELLAN DE HYPOTETISKA RESULTATRESULTATEN OCH DE AKTUELLA RESULTAT SOM UPPFINNAS NÄRVÄNDIGT AV NÅGON SÄRSKILT HANDELSPROGRAM. EN AV BEGRÄNSNINGARNA AV HYPOTETISKA RESULTATRESULTATER ÄR ATT DE GENERELT FÖRBEREDAS MED FÖRDELNINGEN AV HINDSIGHT. HYPOTETISK HANDEL INTE INVOLVERAR FINANSIELL RISK, OCH INGEN HYPOTETISK HANDELSREKORD KAN INTE ANVÄNDAS FÖR KONSEKVENSEN FÖR FINANSIELLA RISKER FÖR AKTIV HANDEL. Exempelvis kan förmågan att motstå förluster eller att följa ett specifikt handelsprogram i spår av handelsförluster är materialpunkter som också kan ge upphov till verkligt handlande affärsresultat. Det finns flera olika faktorer som är relaterade till marknaderna i allmänhet eller till genomförandet av något specifikt handelsprogram som inte kan fullständigt redovisas för att förbereda hypotetiska resultat och alla som kan ge upphov till en positiv påverkan på affärsverksamheten. Dessa resultattabeller och resultat är hypotetiska i naturen och representerar inte handel i faktiska räkenskaper. kopiera 2009-2012 Au. Tra. Sy blogg 8211 Automatiserad handel System mdash Sitemap mdash Drivs av WordpressGreat arbete Gus, tack för att du vidarebefordrar detta på min väg. Jag brukade driva en strategi som var mycket lik Turtle Trading-strategin. Den viktigaste delen av strategin är dock pyramiden av positionen tillsammans med matrisen av vilka tillgångar du kan hålla ihop och i vilken storlek. Strategistyrningsaspekten i strategin var nästan viktigare än det grundläggande momentumalget. Jag undrar när Quantopian kommer att tillåta den typen av detaljerad penninghantering. Hur som helst, det här är en bra start, och jag är säker på att andra kommer att bygga på det i framtiden, det är värdet av denna plattform, människor som arbetar tillsammans för att bygga intressanta saker. Tack säkert, inget problem. Tyvärr är de saker du nämnde svårt att implementera på ett dynamiskt sätt. Jag tror att det skulle behöva vara en kategorisering av securitiesfuturesETFs, vilket jag antar är faktiskt möjligt med fetcher eller extra kod. Materialet på denna webbplats är endast avsedd för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande att sälja, en uppmaning att köpa eller en rekommendation eller godkännande för någon säkerhet eller strategi. Det utgör inte heller ett erbjudande att tillhandahålla investeringsrådgivning av Quantopian. Dessutom ger materialet ingen åsikt med avseende på lämpligheten av någon säkerhet eller specifik investering. Quantopian ger inga garantier om riktigheten eller fullständigheten av synpunkterna på webbplatsen. Synpunkterna kan komma att ändras och kan ha blivit opålitliga av olika skäl, inklusive förändringar i marknadsförhållanden eller ekonomiska förhållanden. Alla investeringar innebär risk, inklusive förlust av huvudstol. Du bör rådgöra med en investerare professionell innan du fattar några investeringsbeslut. IMO ordningens betydelse av att utforma detta system är 1) marknaderna du kommer att handla, 2) positionering, 3) exitstrategi, 4) inträdesstrategi. Det måste vara väl diversifierat för att fungera bra på aktiemarknader, råvaror, valutor och obligationer. You39d vill också förmodligen behålla varje kategori från att ta upp mer än 25 procent av portföljen. Håll positionsstorleken högst 1-2 procent av eget kapital. Problemet med att använda sköldpaddsstrategin på ETF: er är hävstångseffekt. Du kanske inte kan ta alla signaler på grund av marginalkrav, som du inte har med framtidsutsikter. Tack så mycket för algoet. Jag har roligt att leka med det. Tack SJ I39ll leta efter din tråd, Dan har rätt, att göra en ny är bra. I39ll försöker komma igång om du bara behöver en bump för att komma igång. Du kan ringa din stopporder genom att göra något som: Så om du bara vill att det ska trigga när något händer (när en viss slumpmässig variabel a är större än 3): Om en gt 3: order (säkerhet, amttobuy, stopriceentryprice - 2N) För shorts ska du bara kunna använda en negativ amttobuy, om jag förstår mig korrekt. Materialet på denna webbplats är endast avsedd för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande att sälja, en uppmaning att köpa eller en rekommendation eller godkännande för någon säkerhet eller strategi. Det utgör inte heller ett erbjudande att tillhandahålla investeringsrådgivning av Quantopian. Dessutom ger materialet ingen åsikt med avseende på lämpligheten av någon säkerhet eller specifik investering. Quantopian ger inga garantier om riktigheten eller fullständigheten av synpunkterna på webbplatsen. Synpunkterna kan komma att ändras och kan ha blivit opålitliga av olika skäl, inklusive förändringar i marknadsförhållanden eller ekonomiska förhållanden. Alla investeringar innebär risk, inklusive förlust av huvudstol. Du bör rådgöra med en investerare professionell innan du fattar några investeringsbeslut. Välkommen till Quantopian Det finns två enkla uppslagsmetoder för att hitta aktier i IDE. Du kan använda metoden sid () eller symbolen (). varav en som skulle dyka upp ett autofullständigt fönster för dig på den öppna parentesen. Sidnumret är en unik identifierare på vår plattform, eftersom handelssymboler kan återanvändas på börserna. Då börjar du bara skriva in den ticker du letar efter och du borde se den visas i autofullständig lista (se skärmdump nedan). Låt mig veta om det här svarar på din fråga. Bästa hälsningar Jess Materialet på denna webbplats är endast avsedd för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande att sälja, en uppmaning att köpa eller en rekommendation eller påtvingning för någon säkerhet eller strategi. Det utgör inte heller ett erbjudande att tillhandahålla investeringsrådgivande tjänster av Quantopian. Dessutom ger materialet ingen åsikt med avseende på lämpligheten av någon säkerhet eller specifik investering. Quantopian ger inga garantier om riktigheten eller fullständigheten av synpunkterna på webbplatsen. Synpunkterna kan komma att ändras och kan ha blivit opålitliga av olika skäl, inklusive förändringar i marknadsförhållanden eller ekonomiska förhållanden. Alla investeringar innebär risk, inklusive förlust av huvudstol. Du bör rådgöra med en investerare professionell innan du fattar några investeringsbeslut. Jag har handlat Turtle System med aktier och ETFs i över 10 år. (I39m inte en programmerare. Jag har handlat terminer och alternativ men föredrar aktier och ETF.) Det fanns en missuppfattning några kommentarer som behöver korrigeras. Alla Turtle System 1-inmatningar är 20 dagar och utgångar efter 10 dagar. Alla Turtle System 2-inlägg är på 55 dagar och avslutas vid 20 dagar mot din position lång eller kort. Jag tittade inte tillbaka på den här tråden för att se om någon har nämnt det tidigare. Hoppas det här är till hjälp för någon. Hej Erick, algoritmen gör det, men kanske inte till nivån du önskar. Du kan se i den här raden från min ursprungliga kod: När vårt konto växer, bör den mängd vi köper eller säljer också växa. Om du vill ändra det köpta beloppet kan du lägga till en ytterligare multiplikator där kanske något som currentvaluecontext. portfolio. startingcash eller en multipel av det. Ser tillbaka, den här koden är lite slarvig, ledsen om det är svårt att tolka :) Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte ett erbjudande att sälja, en uppmaning att köpa eller en rekommendation eller påtjänst för någon säkerhet eller strategi, och det utgör inte heller ett erbjudande att tillhandahålla investeringsrådgivning av Quantopian. Dessutom ger materialet ingen åsikt med avseende på lämpligheten av någon säkerhet eller specifik investering. Quantopian ger inga garantier om riktigheten eller fullständigheten av synpunkterna på webbplatsen. Synpunkterna kan komma att ändras och kan ha blivit opålitliga av olika skäl, inklusive förändringar i marknadsförhållanden eller ekonomiska förhållanden. Alla investeringar innebär risk, inklusive förlust av huvudstol. Du bör rådgöra med en investerare professionell innan du fattar några investeringsbeslut. james ja, men lotstorlekarna var volatilitetsbaserade, så det råa dollarbeloppet var irrelevant. Det borde vara baserat på risk per lot lika med risk per lot för andra tillgångar. Den viktiga delen här är att du inte har för många delar av samma typ av högt korrelerade tillgångar.
No comments:
Post a Comment