Forex trading london session

Forex Market Hours Forex marknaden timmar. När man ska handla och när inte Forex marknaden är öppen 24 timmar om dygnet. Det ger ett bra tillfälle för handlare att handla när som helst på dagen eller natten. Men när det inte verkar vara så viktigt i början är rätt tid att handla en av de viktigaste punkterna för att bli en framgångsrik Forex-handlare. Så när ska man överväga att handla och varför Den bästa tiden att handla är när marknaden är den mest aktiva och därför har den största volymen av affärer. Aktiverade marknader skapar en bra chans att få en bra handelsmöjlighet och göra vinst. Medan lugna, långsamma marknader bokstavligen skulle slösa bort din tid, försöket mdash stänger av datorn och stör inte ens Live Forex Market Hours Monitor: Recenserad, förbättrad och uppdaterad den 24 augusti 2012. Feedback välkommen Forex trading hours, Forex trading time: New York öppnar på 08:00 till 17:00 EST (EDT) Tokyo öppnar klockan 7:00 till 4:00 EST (EDT) Sydney öppnar klockan 17:00 till 02:00 EST (EDT) London öppnar på 3: 00.00 till 12.00 EST (EDT) Och så är det timmar då två sessioner överlappar varandra: New York och London: mellan 8:00 och 12:00 EST (EDT) Sydney och Tokyo: mellan 07:00 mdash 2:00 EST (EDT) London och Tokyo: mellan 3:00 am mdash 4:00 EST (EDT) Exempelvis skulle handel med EURUSD, GBPUSD valutapar ge bra resultat mellan 8:00 och 12:00 EST när två marknader för dessa valutor är aktiva. På de överlappande handels timmarna hittar du den högsta volymen av affärer och därmed fler chanser att vinna på valutamarknaden. Vad sägs om din Forex-mäklare Din mäklare kommer att erbjuda en handelsplattform med en viss tidsram (tidsramen kommer att bero på det land där mäklare fungerar). När du fokuserar på marknadsförhållandena bör du ignorera tidsramen på din plattform (i de flesta fall det är irrelevant), och använd i stället universalklockan (ESTEDT) eller Market Hours Monitor för att identifiera handelssessioner. Om du inte har valt en Forex-mäklare än, rekommenderar vi att Forex Mäklare jämförs för att hjälpa din sökning. Vi har gjort det enkelt för alla att övervaka Forex trading hours-sessioner samtidigt som de är överallt i världen: Ladda ner gratis Forex Market Times Monitor v2.11 (535KB) Senast uppdaterad: 5 oktober, 2006. Detta är ett enkelt program anpassat till Eastern Standard Time . Ladda ner gratis Forex Market Hours Monitor v2.12 (814KB) Senast uppdaterad: 20 april 2007. Tidzon alternativet läggs till för de flesta nordamerikanska och europeiska länder. Forex Tre-Session System En av de största funktionerna på valutamarknaden är att den är öppen 24 timmar om dygnet. Detta gör det möjligt för investerare från hela världen att handla under normala öppettider, efter arbete eller till och med mitt på natten. Men inte alla tider skapas lika. Även om det alltid finns en marknad för denna mest likvida tillgångsklasser. det finns tillfällen då prisåtgärderna är konsekvent flyktiga och perioder när det är dämpat. Vad mer är, uppvisar olika valutapar varierande aktivitet under vissa tider på handelsdagen på grund av den generella demografiska utvecklingen hos de marknadsaktörer som är online då. I den här artikeln kommer vi att täcka de viktigaste handelssessionerna. utforska vilken typ av marknadsaktivitet som kan förväntas under de olika perioderna och visa hur denna kunskap kan anpassas till en handelsplan. Att bryta en 24-timmars marknad i hanterbara handelssessioner Även om en 24-timmars marknad ger en stor fördel för många institutionella och enskilda näringsidkare, eftersom det garanterar likviditet och möjlighet att handla på någon tänkbar tid, har den också nackdelarna. Även om valutor kan handlas när som helst, kan en näringsidkare bara övervaka en position så länge. Det betyder att det kommer att finnas tillfällen av missade möjligheter, eller sämre - när ett hopp i volatiliteten leder platsen att röra sig mot en etablerad position när näringsidkaren inte finns kvar. För att minimera risken måste en näringsidkare vara medveten om när marknaden är typiskt volatil och bestämma vilka tider som är bäst för hans eller hennes strategi och handelsstil. Traditionellt är marknaden uppdelad i tre sessioner under vilka verksamheten toppar: de asiatiska, europeiska och nordamerikanska sessionerna. Mer tillfälligt kallas dessa tre perioder också som Tokyo, London och New York sessioner. Dessa namn används utbytbart, eftersom de tre städerna representerar de stora finansiella centra för var och en av regionerna. Marknaderna är mest aktiva när dessa tre kraftverk driver verksamhet, eftersom de flesta banker och företag gör sina dagliga transaktioner och det finns en större koncentration av spekulanter online. Nu kan vi titta närmare på var och en av dessa sessioner. Asiatisk session (Tokyo) När likviditeten återställs till valutamarknaden efter helgen går, är de asiatiska marknaderna naturligtvis de första som ser åtgärder. Uofficiellt är verksamhet från denna del av världen representerad av Tokyo-kapitalmarknaderna. som är levande från midnatt till 6 a. m. Greenwich Mean Time. Det finns dock många andra länder med betydande drag som är närvarande under denna period, bland annat bland annat Kina, Australien, Nya Zeeland och Ryssland. Med tanke på hur spridda dessa marknader är, är det meningsfullt att början och slutet av den asiatiska sessionen sträcker sig utöver de vanliga Tokyo-timmarna. Med tanke på dessa olika marknadssituationer anses asiatiska timmar ofta att köra mellan 11:00 och 08:00 GMT. Europeisk session (London) Senare på handelsdagen, precis innan de asiatiska handelstiderna slutar, tar den europeiska sessionen över för att hålla valutamarknaden aktiv. Denna FX-tidszon är mycket tät och innehåller ett antal stora finansiella marknader som kan stå som den symboliska huvudstaden. Dock tar London i sista hand utmärkelserna för att definiera parametrarna för den europeiska sessionen. Officiella öppettider i London går mellan kl. 7:30 och 3:30 p. m. GMT. Återigen utvidgas denna handelsperiod till följd av andra kapitalmarknader närvaro (inklusive Tyskland och Frankrike) innan tjänsteman öppnar i U. K. medan slutet av sessionen dras tillbaka, eftersom volatiliteten håller sig tills London fixar efter slutet. Därför ses europeiska timmar typiskt som köra från 07:00 till 4:00 GMT. Nordamerikanska sessionen (New York) När den nordamerikanska sessionen kommer online har de asiatiska marknaderna redan stängts under ett antal timmar, men dagen är bara halvvägs för europeiska handlare. Den västerländska sessionen domineras av verksamhet i USA med några bidrag från Kanada, Mexiko och ett antal länder i Sydamerika. Som sådan kommer det som en liten överraskning att aktiviteten i New York City markerar den höga volatiliteten och deltagandet i sessionen. Med tanke på den tidiga aktiviteten i finansiella terminer. råvaruhandel och koncentrationen av ekonomiska utgåvor, börjar de nordamerikanska timmarna inofficiellt på middag GMT. Med en stor skillnad mellan de amerikanska marknadernas stängning och öppet för den asiatiska handeln sätts en lull i likviditet i slutet av New Yorks valutahandling klockan 8:00. GMT när den nordamerikanska sessionen stängs. Figur 3: Valutamarknadsvolatilitet Copyright U. S. session) medan prisåtgärder senare dämpas under marknaderna andra höga poäng (den övergripande asien-europeiska sessionen). Om däremot paret är ett kors av valutor som handlas mest aktivt under asiatiska och europeiska timmar (som JPY JPY och GBP JPY), kommer det att bli ett större svar på överlapningarna i AsianEuropean session och en mindre dramatisk ökning av prisåtgärden under EuropeanU. S. sessionerna konkurrens. Naturligtvis kommer förekomsten av schemalagd händelsesrisk för varje valuta fortfarande att ha ett väsentligt inflytande på verksamheten, oavsett parternas eller dess komponents respektive sessioner. Figur 4: Ett större svar på AsianEuropean session överlappning visas i par som handlas aktivt under asiatiska och europeiska timmar. Upphovsrättens långsiktiga eller grundläggande handlare, försöker etablera en position under paren mest aktiva timmar kan leda till ett dåligt inträdespris, en missad inträde eller en handel som strider mot strategys regler. Å andra sidan är volatiliteten avgörande för kortfristiga näringsidkare som inte håller position över natten. Bottom Line Vid handel valutor. En marknadsaktör måste först avgöra om hög eller låg volatilitet fungerar bäst med sin personlighet och handelsstil. Om mer omfattande prisåtgärder önskas kan det vara det föredragna alternativet att byta överlappningar eller typiska ekonomiska frisättningstider. Nästa steg skulle vara att bestämma vilka tider som är bäst att handla med tanke på volatiliteten. Efter en önskan om hög volatilitet måste en näringsidkare sedan bestämma vilka tidsramar som är mest aktiva för det par han eller hon vill sälja. När man överväger EURUSD-paret, EuropeanU. S. session crossover kommer att hitta den mest rörliga. Det finns emellertid vanligtvis alternativ, och en näringsidkare bör balansera behovet av gynnsamma marknadsförhållanden med fysiskt välbefinnande. Om en marknadsaktör från USA föredrar att handla de aktiva timmarna för GBPJPY, måste han eller hon vakna mycket tidigt på morgonen för att följa marknaden. Om den här personen har ett ordinarie dagjobb kan det leda till utmattning och fel i dom när han handlar. Ett bättre alternativ för den här näringsidkaren kan vara handel under EuropeanU. S. överlappning, där volatiliteten fortfarande är förhöjd, trots att japanska marknader är offline. Tradering av London-sessionen med en mycket lönsam Breakout-strategi Med tanke på intresset för senaste månadens artikel som genererades i samhället, försökte jag denna månad komma fram till en kortsiktig strategi som delar samma principer: endast prisåtgärder (inga indikatorer), så enkelt som möjligt att handla (perfekt för nybörjare och erfarna handlare), ingen tvetydighet eller subjektivitet i sina regler och, naturligtvis, rimligt lönsamma. Det här är en komplett strategi, med poster, utgångar, penninghantering och positionering. Tid och volym på Forex-marknaden Även om Forex är en 24-timmars marknad är volymen handlad inte densamma hela tiden. De största valutahandelscentren är, i sin tur, EuropeLondon, New York och AsiaTokyo, med störst volym när London och New York-sessionerna överlappar varandra (för närvarande 13:00 till 17:00 GMT), även för valutor som inte är inhemska till dessa tidszoner, såsom den japanska yenen eller den australiensiska dollarn. Å andra sidan ses den lägsta volymen (som vanligtvis leder till bredare spridda och mer oregelbundna prisrörelser och spikar) efter slutet av New York-sessionen (22:00 GMT), de två timmarna innan Tokyo öppnas. Så varför är denna information användbar Eftersom en intradagstrategi borde ha större sannolikhet för framgång om den implementeras när volymen, prisklassen och antalet marknadsaktörer är högre, särskilt en breakout-typ av strategi som den jag ska beskriva. Hög volym och marknadsandel är viktiga ingredienser för att bekräfta giltigheten av en breakout och den efterföljande trenden. Handla den tidiga London-sessionen Med London som det viktigaste handelscentret och den som oftast inte sätter upp trenden för resten av dagen började jag leta efter möjliga handelsmönster som kunde ge oss en fördel. Efter fyra misslyckade försök (allt baserat på tanken på breakouts, för det var det jag hade i åtanke från början på grund av deras enkelhet), utvecklade jag äntligen en enkel strategi som visade lovande resultat i de preliminära testen. Förbereda dina diagram: Förhandla endast de stora valutapar (EURUSD, USDJPY, EURJPY, etc), på grund av deras lägre spridningar och mindre frekventa prisspetsar. Timmar ljusstake diagram. Lägg till ett 50-årigt enkelt glidande medelvärde (50 SMA), det här blir vårt trendfilter. Klockan 8:00 GMT, när London-sessionen öppnas, kolla det högsta högsta och det lägsta låget av de föregående 4 ljusen, som är 4, 5, 6 och 7 GMT-ljusen. Gå länge om priset bryter mot den högsta höga av de fyra ljusen och ligger över 50 SMA. Gå kort om priset bryter mot den lägsta låga av 4, 5, 6 och 7 GMT ljus och ligger under 50 SMA. Maximalt en handel öppen per dag (antingen lång eller kort, beroende på vad som händer först). Handlarna öppnas endast om en signal ges till slutet av London-sessionen (17:00 GMT). Så det sista timljuset där vi kan öppna en ny position är klockan 16:00. Du kan ställa dina villkorade beställningar klockan 8:00 GMT, så du behöver inte ständigt övervaka diagrammet eller öppna positionen manuellt. Om du öppnar en lång position. sedan placeras SL alltid på den lägsta låga av 4 till 7 GMT-ljusen. Om du öppnar en kort position. SL är placerad på högsta höga av de fyra ljusen. Den initiala SL är giltig för ljuset när handeln fylldes, i efterföljande stänger flyttas stoppet manuellt till den lägsta låga eller högsta höjden av de föregående 3 ljusen och uppdateras varje timme när handeln flyttar till vår fördel. Exempel: Om det aktuella ljuset är klockan 13:00 GMT och du är länge sedan 12:00 GMT-baren, kommer stoppförlusten att placeras till lägsta låga av 10, 11 och 12 GMT-ljuset. Det bakre stoppet kan aldrig vara lägre än den ursprungliga SL, det kan bara gå till vår fördel. Handeln är avslutad manuellt i slutet av handelsdagen (22:00 GMT) om stoppförlusten inte har blivit träffad då. Inga vinstorderingar används. Pengarhantering och positionsbestämning Även om du inte behöver använda mina pengarhanteringsregler, kan du helt enkelt byta en fast lotstorlek om du föredrar, oavsett hur bredvid SL är, det är något jag inte rekommenderar att göra. Jag skapade en enkel Excel-kalkylator som anger hur mycket som ska handlas, baserat på den procentandel av kapitalet som näringsidkaren vill riskera per handel, liksom skillnaden mellan inledningspriset och det ursprungliga stoppet. Ju bredare stoppförlusten är desto mindre blir positionen. Det här är en enklare version av en annan penninghanteringsberäkare som jag beskrivit för några månader sedan i den här artikeln: Hur man beräknar positionsstorlek och normaliserar volatiliteten. Vänligen läs den om du är osäker på hur du använder den här nya, eller du kan bara posta en fråga här. Så här ser det ut: Det antas att näringsidkaren kommer att handla större när kontot blir större (ändra kontobalans i räknaren) och vice versa i förlustperioder. På detta sätt kommer du att förena vinsten och uppnå en högre avkastning än om du handlade samma belopp hela tiden. Du kan ladda ner denna månadsläknare HÄR (klicka på länken för att ladda ner Excel-filen). På grund av min nästan fullständiga oförmåga att programmera någonting gjorde jag en manuellt (och mycket tidskrävande) backtest av denna strategi på EURUSD i 8 månader, från 2 juli 2012 till 28 februari 2013. 1,2 pips togs från varje position , för spridning och provisioner och risken per handel var 3 av kontosaldot. Detta var inte en väldigt lång backtest, men under denna period hade vi markbundna marknader, starka trender, låg volatilitet, extrem volatilitet, i princip alla typer av marknadsstater. Så dessa 141 branscher kan ge oss en bra uppfattning om systemets lönsamhet. Risken endast 3 per handel gav systemet en avkastning på 60,68 på 8 månader, vilket motsvarar en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 103,67, medan den maximala utbetalningen var endast 12,62. Sammantaget är resultaten ännu bättre än jag förväntade mig. Om du är villig att acceptera neddragningar på cirka 25, kan du riskera 6 per handel och få en avkastning på nästan 210 på ett år. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat, men jag är övertygad om att denna strategi kan fortsätta att fungera bra på lång sikt. Resultatfaktorn är inget extra, men det är typiskt för kortsiktiga strategier. I grund och botten tillåter denna strategi oss att fånga intradagstrenden, efter att priset bryter mot de nivåer som uppnåddes under den sena asiatiska sessionen, och klarar det tills det vänder eller konsolideras under en lång period och gör ett mycket bra jobb åt det, även om det är väldigt enkelt. Om du använder grundläggande trading taktik, som att gå med trend, minska dina förluster kort och rida dina vinnare, kan enkla strategier ge oss mycket bra avkastning. En sista anteckning för att säga att du måste ta hänsyn till sommartid (när timmen ändras) som händer två gånger om året. Se till att du alltid letar efter de föregående 4 ljusen när London-sessionen öppnas, den kanske inte är klockan 8 GMT året runt. Ställ dig några frågor eller skicka eventuella kommentarer du kan ha om den här strategin. Översätt till ryska Hi SpecialFX, välskriven artikel. Jag försökte backtest strategin programmässigt (som också är tidskrävande -)). men får inte samma resultat. Kan du skicka handeln för två provveckor, säg juli 2012 och januari 2013. Datum, belopp, inträde Pris, ExitTime Priset är tillräckligt för att jämföra. Tack Hej fullmoon. ) Visst, jag försöker göra det i helgen, jag kommer inte ha mycket ledig tid innan det. När det gäller olika resultat, se till att 50SMA beaktas, eftersom det kan ändra allt, och detsamma med penninghanteringen, kommer någon annan penninghanteringsstrategi än den jag använder att producera olika resultat. Btw, jag använde dataflödet från en annan mäklare eftersom deras plattform gör det enklare att manuellt testa strategier, men resultaten borde inte förändras mycket på grund av det. ) Perfekt, jag använde 50SMA såväl som samma penninghantering och bytte också till 1-lot-versionen. Jag testade också med och utan ändring av dagsljusbesparing i LondonNY-sessioner. Om våra resultat matchar något, kan jag ge en backtest i minst 10 år (i en artikel). Jag behöver bara se till att jag inte har några brister i mitt program. Jag har också olika mäklare data feeds, men det spelar ingen roll så mycket i det här fallet. En backtest på 10 års data skulle vara fantastisk. DI kommer att ge den information du begärde om ett par dagar, jag hoppas :) Det finns inget bättre än lukten av färsk ny lättfattig handelsstrategi på morgonen :))) Du borde ge den idén till någon i strategi tävling för att programmera det och springa live och se hur det fungerar .. hej. kan föreslå några affärer som du har tagit baserat på denna strategi. Gilla uppdateringar kommentarer som visar några av posterna. Bra artikel som. hej jpmorgan :) ledsen för att jag har tagit så lång tid att svara, massor av saker att ta hand om, jag hoppas jag har info-fullmoon begärd imorgon, och då kan jag ange ett par affärer som den här strategin skulle ha gjort :) Än en gång ledsen för Förseningen, men jag har varit så upptagen i den här månaden, kunde inte ens delta i handelskonkurrensen :) Så heras data fullmoon begärde, har jag tagit 0,6 pips ur varje handel (inträde och utgång, så 1,2 pips per position) och Den data som används kommer från en annan mäklare, så små skillnader (inte mer än 1 pip) kommer att uppstå om du jämför det med Dukascopy-flödet. Jag är inte 100 säker på att jag fick helt dagslysbesparingar, men jag försökte. 2 juli inträde 1,26436 (utlöst i 8 am ljus), utgång 1.26136 (11am ljus), belopp handlas 1155000 LONG ----- 3 juli inträde 1.25765 (8am), utgång 1.25919 (2pm), 1032000 KORT ----- 4 juli, inträde 1,25732 (10 am), utgång 1.25263 (sista ljuset på dagen), 1427000 KORT ----- 5 juli, inträde 1,25135 (8 am), utgång 1 , 23942 (18:00), 1738000 KORT ----- 6 juli, inträde 1,23642 (12:00), utgång 1.22871 (sista ljuset), 2147000 KORT 31 december, inresa 1,31804 (8 am), utgång 1.31964 (1pm), 1958000 SHORT ----- 2 januari, ingen handel på grund av 50SMA-filtret ----- 3 januari, post 1.31301 (10am), utgång 1.31141 (3pm) 2927000 SHORT ---- - 4 Januari, post 1.30052 (8:00), utgång 1.30211 (13:00) 1429000 KORT Om någon har någon annan fråga eller förfrågningar om exempel, föll du fritt för att fråga dem, för nu har jag lite ledig tid att svara :) Jag försökte denna strategi men jag fungerade inte för mig. Visst jag försöker igen med 200 sma filter. 1 Kan du snälla expandera lite mer om vad du menar med att inte fungera för dig Vilket par har du testat, hur många affärer, när var dessa affärer och vilka resultat fick du i slutet så att jag kan ta en titta på det. ) Backtest har över 140 affärer, vilket är tillräckligt för att vara statistiskt giltigt, och resultaten är mycket avgörande. Tester med endast ett fåtal handlar är inte statistiskt signifikanta. En 200SMA (i motsats till 50SMA) kommer inte att ändra prestanda så mycket, jag tror faktiskt att det kommer att försämra resultaten, eftersom en 200-dagars SMA i en strategi där handeln går högst 13 timmar (forts.) (Forts.) är helt överkill och tjänar inte syftet med att identifiera den mest relevanta trenden i tidsramen vi letar efter :) Id använder 200SMA för filtreringsändamål om handeln varade i flera daysa några veckor, så vi skulle behöva den långsiktiga trenden , i det här fallet är det överkill. Dessutom är huvudkanten av systemet inte i SMA, men i utgångarna. Ive försökte denna strategi kommer att göra alla typer av inmatningar och utgångar, och i slutändan var de med den här typen av efterföljande stopp (testad med flera olika poster) överlägset bäst. ) bra artikel och en lysande strategi, men det finns en svårighet som jag mötte vid användning av den som är falsk breakouts, cuz ibland tenderar marknaden att flytta till nackdelen och plötsligt få tillbaka, har du några idéer eller lösningar för att känna igen falskt breakouts eller undvika dem. Hej :) Tja, 50 SMA minskar redan lite falska avbrott (jag testade systemet utan 50SMA och vinstfaktorn är mycket lägre), för att du kommer att handla med den långsiktiga trenden, så sannolikheten att ha breakouts som är snabbt omvänd är lägre. Andra sätt att minska falska utbrott utan att också reducera bra. Hmmm. En sak du måste inse är att det är omöjligt att undvika dem helt. Jag har inga andra idéer, kanske lägga till en indikator som ADX Så länge du korrekt använder 50SMA, kommer det ensam att minska mycket dåliga affärer :) Hej SpecialFX Hade vi att STOPP handel på dagarna med stora nyheter relaterade till handlade par för att undvika SPIKES som kan hända Tony Hej Alla, en sådan strategi med en viss parametrar är INTE så lönsam som annonseras på grund av falska breakouts. Tänk på att de viktigaste rörelserna händer även under NY och TOK-sessioner. Jag har JAVA strategi och backtested den på olika par mycket exakt med JForex tester. Det finns veckor utan trasaction på grund av SMA filter och marknad åt sidan. Så det var populär strategi för några år sedan och det är hårdare och hårdare hårbotten pipsar på detta sätt även om det finns proftable perioder. i allmänhet förlorar pengar. Bra artikel, välskriven. Jag har ett problem - försöker ladda ner Excel-kalkylatorn, jag får webbplatsen speedy. shTRWjSstrategy-calculator. xls som inte har Excel-filen men många irrelevanta länkar. Ska du snälla omdirigera mig till var jag kan ladda ner kalkylatorn hälsningar.